Czasopismo
2012
|
Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym
|
47--65
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W większości opracowań modele finansowego rynku umożliwiają uzyskanie efektywnych rozwiązań w warunkach wystarczającej statystyki. Tak jest w teorii portfelowej inwestycji, której podstawy zostały wyłożone w pracach G. Markowitza, J. Tobina i innych autorów. W ogólnym określeniu model finansowego rynku w warunkach niepełnej informacji będzie rozpatrzony w wariancie zadania modelowania racjonalnego zachowania inwestora.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
47--65
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Gołębiowski D.J., Dołmatow A.S., Sterowanie portfelem pochodnych instrumentów finansowych, RAN, "Teoria i Systemy Sterowania", nr 4, Moskwa 2000
- Podstawy stochastycznej finansowej matematyki, FAZIS, T. 1. Fakty. Modele, T. 2, Teoria, Moskwa 1998
- Krasowski N.N., Sterowanie i stabilizacja przy deficycie informacji. RAN, "Techniczna Cybernetyka", nr 1, Moskwa 1993
- Mandelbrot B., Hudson L., The misbehavior of markets a fractal view of risk, ruin and reward, Profile Books, London 2004
- Sziriajew W.I., Synteza sterowania liniowymi systemami przy niepe³nej informacji, RAN, "Techniczna Cybernetyka" nr 3, Moskwa 1994
- Dothan M.V., Prices In Financial markets, Oxford University Press, Oxford 1990
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255657