Metody obliczania rezerw matematycznych

• Autorzy: Agnieszka Marciniuk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest przedstawienie metod obliczania rezerw matematycznych na przykładzie terminowego ubezpieczenia na życie przy założeniu stochastycznej stopy procentowej. W przypadku stałej stopy procentowej, rezerwy obliczane metodą retro- i prospektywną prowadzą do takich samych wyników. Jeśli proces opisujący zmiany czynnika oprocentowującego pozostaje w relacji odwrotności do procesu określającego zmiany czynnika dyskontującego, to również zachodzi równość między rezerwami retro- i prospektywnymi. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka ubezpieczeniowa; Ubezpieczenia na życie; Rezerwy; Modele stochastyczne

EN

Insurance mathematics; Life insurance; Reserves; Stochastic models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 309--319

Twórcy

autor

Agnieszka Marciniuk

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Błaszczyszyn В., Rolski Т.: Wykłady z matematyki ubezpieczeń na życie. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C.: Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. Itasca, Illinois 1986.
• Marceau E., Gaillardetz P.: On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment. "Insurance: Mathematics and Economics" 1999, No 25, s. 261-280.
• Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2004.
• Skałba M.: Ubezpieczenia na życie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
• Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2000, nr 43.
• Waters H.R.: The Moments and Distributions of Actuarial Functions. "Journal of the Institute of Actuaries" 1978, Vol. 105, s. 61-75.