Wybrane miary ryzyka w ubezpieczeniach

• Autorzy: Barbara Zakrzewska-Derylak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono miary ryzyka stosowane w ubezpieczeniach: koherentną miarę ryzyka, wartość zagrożoną VaR, końcową wartość zagrożoną TVaR, końcową warunkową wartość oczekiwaną TCE, Expected Policyholder Deficit, miarę największej straty ML.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Pomiar ryzyka; Szacowanie ryzyka; Miernik ryzyka (VaR)

EN

Insurance risk; Risk measures; Risk estimating; VaR method

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 335--344

Twórcy

autor

Barbara Zakrzewska-Derylak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych. W. Red. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 1998.
• Artzner F., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D.: Koherent Measures of Risk. "Math. Finanse" 1999, Vol. 9, No 3.
• Butler С.: Tajniki Value at Risk. Liber, Warszawa 2001.
• Meyers-Glenn G.: Setting Capital Requirements With Koherent Measures of Risk - Part I, Part 2. "The Actuarial Review" 2002, August, October.
• Studer G.: Value At Risk and Maximum Loss Optimization. RiskLab: Technical Report, December 1995.
• Szkutnik W.: Miara ryzyka przy niepełnej informacji o szkodowości portfela polis ubezpieczeniowych. Studia Ekonomiczne. AE, Katowice 2001, nr 20.
• Zakrzewska-Derylak В.: (współautor). Ryzyko w kalkulacji składki netto. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1998.