Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto

• Autorzy: Joanna Nowicka-Zagrajek , Agnieszka Wyłomańska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy pokazane zostało, jak obliczać składkę netto w sytuacji ograniczenia odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela poprzez wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności i franszyzy. Rozważono franszyzę integralną, redukcyjną, proporcjonalną i proporcjonalną ograniczoną. Omówiona została zależność wysokości składki od parametrów danej franszyzy i od poziomu górnej granicy odpowiedzialności (składka jest tym wyższa, im wyższy jest górny limit odpowiedzialności, i tym niższa, im większa część szkody obciąża ubezpieczającego). Do sformułowania wzorów na składki wykorzystano funkcję ograniczonej wartości oczekiwanej, co pozwala na zastosowanie ich w sytuacji, gdy znamy rozkład opisujący rozmiar szkód. Przykład praktycznego zastosowania został oparty na danych szkodowych opisanych rozkładem logarytmiczno-normalnym. W przykładzie omówiono zależność składki od wprowadzonych ograniczeń odszkodowania. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Składki ubezpieczeniowe; Odpowiedzialność odszkodowawcza

EN

Property insurance; Insurance premium; Liability for damages

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 279--287

Twórcy

autor

Joanna Nowicka-Zagrajek

• Politechnika Wrocławska

autor

Agnieszka Wyłomańska

• Politechnika Wrocławska

Bibliografia

• Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., Weron A.: Pure Risk Premiums under Deductibles. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2004, nr 1037.
• Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A.: Pure Risk Premiums under Deductibles. [w:] Statistical Tools for Finance and Insurance. Eds. P. Cižek, W. Härdle, R. Weron. Springer, To appear.
• Bumecki K., Misiorek A., Weron R.: Loss Distributions. [w:] Statistical Tools for Finance and Insurance. Eds. P. Cižek, W. Härdle, R. Weron. Springer, To appear.
• Daykin C.D., Pentikainen Т., Pesonen M.: Practical Risk Theory for Actuaries. Champman&Hall, London 1994.
• Klugman S.A. , Pajner H.H., Willmot G.E.: Loss Models: From Data to Decisions. Wiley, New York 1998.
• Nowicka-Zagrajek J., Iwanik J.: Premiums in the Individual and Collective Risk Models. [w:] Statistical Tools for Finance and Insurance. Eds. P. Cižek, W. Härdle, R. Weron. Springer, To appear.