Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
|
353--358
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Multifraktale są obiektami matematycznymi, które zaistniały w literaturze finansowej stosunkowo niedawno, między innymi w [1; 4] oraz [6]. Idee przedstawione w tych artykułach zostały (w wersji uproszczonej) zaprezentowane na łamach czasopisma "Scientific American", w kontrowersyjnym artykule B. Mandelbrota pt. A Multifractal Walk down Wall Street. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną trzy różne (aczkolwiek w pewien sposób powiązane ze sobą) sposoby definiowania multifraktali oraz przykład modelu cen aktywów, w którym wykorzystuje się pojęcie miar i procesów multifraktalnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
353--358
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Calvet L., Fisher A., Mandelbrot В.: Large Deviations and Distribution oj Price Changes. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1165.
- Daoudi K., Levy Vehel J., Meyer Y.: Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity. "Journal of Constructive Approximations" 1998, nr 14.
- Falconer K.: Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications. John Wiley & Sons, New York 1997.
- Fisher A., Calvet L., Mandelbrot В.: Multifractality of Deuschemark/US Dollar Exchange Rates. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1165.
- Kudrewicz J.: Fraktale i chaos. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
- Mandelbrot В.: Fractals: Form, Chance and Dimension. W.H. Freeman and Co., San Francisco 1977.
- Mandelbrot В., Fisher A., Calvet L.: A Multifractal Model of Asset Returns. "Cowles Foundation Discussion Paper". Yale University 1997, nr 1164.
- Peltier R.F., Lévy Véhel J.: Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. "Rapport de Recherche". INRIA 1995, nr 2645.
- Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press, Oxford 2003.
- Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171256861