Model referencyjnej stopy procentowej w działalności kredytowej banku

• Autorzy: Przemysław Stodulny

Warianty tytułu

Reference Rate Model in Bank Lending Activities

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W praktyce bankowej w odniesieniu do określonych produktów kredytowych powszechnie stosuje się oprocentowanie zmienne oparte na zewnętrznych stopach referencyjnych. Powoduje to poważne ryzyko bazowe stóp procentowych, zwłaszcza w sytuacji turbulencji na rynkach finansowych, co może się przekładać na pogarszanie się sytuacji płynnościowej banku. Prezentowana w opracowaniu metoda wyznaczania wewnętrznej stopy referencyjnej dla kredytów udzielanych przez banki może znaleźć zastosowanie szczególnie w przypadku, gdy bank realizuje strategię zmiennych stóp procentowych zależnych od wewnętrznych decyzji zarządu w odniesieniu do aktywów, jak i pasywów odsetkowych. Strategia ta jest powszechnie stosowana przez banki spółdzielcze. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the conception and method of estimating the internal reference rate for loans granted by banks. It's based on the structure of the bank's assets and liabilities, sources of financing and the cost of raising funds, the bank's capital needs, capital costs, and other items of the financial result. Presented method can be used particularly when the bank realizes strategy of variable interest rates depending on the internal decision of the Board in respect of the interest assets and liabilities. This strategy is commonly used by the co-operative banks. The paper contains the model of the cooperative bank, described by mathematical equations that indicate relationships between the parts of the balance sheet, income statement and capital adequacy calculation. The resulting formula for the calculation of the internal reference rate for loans may be used for ongoing monitoring of the bank's operations and strategic planning. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kredyt bankowy; Rynek usług bankowych; Stopa procentowa; Modele matematyczne

EN

Bank credit; Banking services market; Interest rate; Mathematical models

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 154 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i ekonometryczne
• Strony: 103--112

Twórcy

autor

Przemysław Stodulny

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.
• Harrisom T., Financial Services Marketing, Pearson Education, Harlow 2000.
• Wdowiński P., Ekonometryczna analiza popytu w polskiej gospodarce, UKNF, Warszawa 2011.
• Witryna internetowa Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
• Ustawa Prawo Bankowe z 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665.