Możliwości i korzyści stosowania modelu pomiaru ryzyka opartego o metodę wartości zagrożonej

• Autorzy: Beata Dratwińska-Kania
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono podstawowe założenia metody wartości zagrożonej, a następnie przedstawiono możliwości pomiaru ryzyka tą metodą oraz ograniczenia systemowe utrudniające wdrożenie metody wartości zagrożonej i korzyści stosowania modelu pomiaru ryzyka opartego o ww. metodę.

EN

The expected development of economics processes is disturbed by risk, causing negative deviations from the pattern. The economic subject in order to be able to operate in a risk environment shall apply safeguards protecting against a negative outcome of risk materialization. A special place in the risk management process occupy method Value at Risk (VaR, understood as a random variable: financial result quantile). Their active utilization reduces a bank's exposure to risk. Bank should increase the risk management efficiency making use of VaR method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pomiar ryzyka; Analiza wartości zagrożonej

EN

Risk measures; Value at Risk Analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1
• Strony: 69--76

Twórcy

autor

Beata Dratwińska-Kania

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bessis J.: Risk management in banking. Wiley, Chichester 1998, s. 63.
• Das S.: Risk Management and Financial Derivatives. A Guide to the Mathematics, Macmillan Business, London 1998, s. 561.
• Das S.: Risk Management and Financial Derivatives. A Guide to the Mathematics, Macmillan Business, London 1998, s. 561.
• Jajuga K.: Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejście teoretyczne I wyzwania praktyczne, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4, s. 51-52.
• Krzemienowski A., Ogryczak W.: Warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka w optymalizacji portfela inwestycji finansowych, Rynek terminowy z 2002, nr 4, s. 117 - 122.