Opcje drabinowe - analiza własności

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Ladder Options - Analysis of the Properties

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono własności opcji drabinowych. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji drabinowych wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

EN

Ladder options are path-dependent options. The article presents the issues connected with ladder options: characteristics of instruments, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument, the option's strike price, the option's time to maturity, the volatility of underlying instrument prices, the interest rate and the level of the rung of the ladder) on the price of those options. The empirical illustrations included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Rynek kapitałowy; Opcja kupna; Opcja sprzedaży; Analiza cen

EN

Options; Capital market; Call options; Put option; Price analysis

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2012
• Tom: 46
• Numer: nr 1
• Strony: 405--420

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E., Analiza własności opcji wstecznych, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
• Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
• Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
• Hull J. C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
• Jajuga K., W. Gudaszewski, W. Mróz, "Opcje egzotyczne - wprowadzenie", "Rynek Terminowy" 2004,nr 23.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Kuźmierkiewicz M., Opcje uwarunkowane, "Bank i Kredyt",1999, nr 6.
• Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
• Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
• Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.