Prognozowanie finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli jednokierunkowych sieci neuronowych

• Autorzy: Michał Sarapata
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzić można, że konstrukcja modelu sieci neuronowej dla finansowych szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości z pewnością nie jest zadaniem prostym. Należy mieć na uwadze to, że stosowanie metod opartych na sztucznych sieciach neuronowych nie zawsze prowadzi do uzyskania w pełni satysfakcjonujących wyników. Jednakże, możliwe jest stosowanie prostych strategii opartych na modelach neuronowych, które przynoszą spore zyski - bez konieczności przeprowadzania wyrafinowanych badań rynku czy specjalistycznej wiedzy na jego temat.(fragment tekstu).

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Sieci neuronowe

EN

Time-series; Neural networks

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 190--202

Twórcy

autor

Michał Sarapata

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• ---
• Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Neuronowe. Tom 6. Sieci Red. W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2000
• Demuth H., Beale M., Hagan M.: Neural Network Toolbox™ User's Guide. Version 6 The Math Works, Inc., 1992-2010
• Gately E.: Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych. WIG-Press, Warszawa 1999
• Kamruzzaman J., Begg R., Sarker R.: Artificial Neural Networks In Finance and Manufacturing. Idea Group Inc., 2006
• Lula P.: Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999
• Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
• Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996
• Refenes A.P.: Neural Networks in the Capital Markets. John Wiley & Sons, Chichester 1995
• Sztuczne sieci neuronowe. Laboratorium. Red. A. Rybarczyk. Politechnika Poznańska, Poznań 2008
• Timofiejczuk G.: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania na rynkach finansowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004 (praca doktorska)
• Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne: wybrane zagadnienia finansowe. C.H. Beck, Warszawa 2002
• Wprowadzenie do sieci neuronowych. StatSoft, Kraków 2001