Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego

• Autorzy: Marek Szczerbak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zaproponowano wielokryterialny model optymalizacyjny, który stanowi propozycję połączenia dwóch znanych z literatury podejść do zarządzania długiem publicznym: zintegrowanego i portfelowego. Umożliwia wykorzystanie struktury długu publicznego do maksymalizacji dobrobytu społecznego (podejście zintegrowane), przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów mikroekonomicznych (podejście portfelowe), kluczowych dla możliwości wykorzystania w rzeczywistych gospodarkach. Wprowadzono pojęcie zagnieżdżonego modelu wielokryterialnego oraz zaproponowano hierarchiczną procedurę uzyskania rozwiązania. Znalazła ona zastosowanie w optymalizacji wielkości i struktury długu Skarbu Państwa w Polsce, z wykorzystaniem danych rzeczywistych z 2003 roku. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Optymalizacja wielokryterialna; Modele optymalizacyjne; Dług publiczny

EN

Multiple criteria optimization; Optimizing models; Public debt

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '06
• Strony: 281--300

Twórcy

autor

Marek Szczerbak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Barro R.J. (1979). On the Determination of the Public Debt. Journal of Political Economy, 87, 940-971.
• Białas W.F., Karwan M.H. (1978). Multilevel Linear Programming. Research Report No. 78-1. Department of Industrial Engineering, State University of New York at Buffalo.
• Bialas W.F., Karwan M.H. (1984). Two-Level Linear Programming. Management Science, 30, 8, August, 1004-1020.
• Bohn H. (1990). Tax Smoothing with Financial Instruments. American Economic Review, 80(5), 1217-1230.
• Csajbok A. (1998). Zero-coupon Yield Curve Estimation from a Central Bank Perspective. Working Paper 1998/2, National Bank of Hungary.
• Hawkesby Ch., Wright J. (1997). The Optimal Public Debt Portfolios for Nine OECD Countries: A Tax Smoothing Approach. University of Canterbury, New Zealand (maszynopis).
• Ogryczak W. (1997). Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna: modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji. UW, Warszawa.
• Szapiro T., Szczerbak M. (2004). Wielokryterialne zagnieżdżenie w problemie optymalizacji wielkości i struktury długu publicznego. Badanie statutowe Instytutu Ekonometrii SGH.
• Szczerbak M. (2003). Podejście zintegrowane i portfelowe w zarządzaniu długiem publicznym. Gospodarka Narodowa, 5-6, 23-35.
• Szczerbak M. (2004). Optymalny profil zapadalności długu publicznego. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. z. 13, Warszawa, 123-140.
• Szczerbak M. (2004). Wygładzanie stawek podatkowych a optymalizacja struktury długu publicznego w Polsce. Przegląd Statystyczny, 51, 1, 57-84.
• Szczerbak M. (2005). Optymalizacja struktury długu publicznego. Szkoła Główna Handlowa (maszynopis).