Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym

• Autorzy: Andrzej Grzybowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca poświęcona jest problemowi estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego. Przedstawione wyniki teoretyczne dotyczą analizy funkcji ryzyka estymatorów typu Jamesa-Steina. Porównano ich własności zarówno z klasycznym estymatorem MNK, jak i estymatorami bayesowskimi względem normalnego rozkładu a priori. Szczególną uwagę poświęcono wielkości redukcji ryzyka uzyskiwanej w wyniku ich wykorzystania. Decyduje ona o ich znaczeniu dla ewentualnych zastosowań w modelowaniu ekonometrycznym. Przedstawiono też przykład oparty na danych rzeczywistych ilustrujący praktyczne znaczenie prezentowanych metod estymacji. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne; Estymacja; Estymacja bayesowska

EN

Econometric modeling; Estimation; Bayesian estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '06
• Strony: 407--418

Twórcy

autor

Andrzej Grzybowski

• Politechnika Częstochowska

Bibliografia

• Bartoszewicz J. (1989). Wykłady ze statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
• Berger J. (1976). Admissible Minimax Estimation of Multivariate Normal Mean with Arbitrary Quadratic Loss. Ann. Statist. 4, 223-226.
• Berger J. (1982). Selecting a Minimax Estimator of a Multivariate Normal Mean. Ann. Statist., 10, 81-92.
• Grzybowski A. (2002). Metody wykorzystania informacji a priori w estymacji parametrów regresji. Monografie. Politechnika Częstochowska, Częstochowa, nr 89.
• Frees E.W. (1996). Data Analysis Using Regression Models - the Business Perspective. Prentice-Hall Inc., New Jersey.
• James W., Stein C. (1961). Estimation with Quadratic Loss. Proc. Forth Berkeley Symp. Math. Statist. Prob. 1. University of California Press, Berkeley, 361-379.
• Męczarski M. (1998). Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej. OW SGH, Warszawa.
• Stein C. (1955). Inadmissibility of the Usual Estimator for the Mean of Multivariate Normal Distribution. Proc. Third Berkeley Symp. Math. Statist. Prob. 1. University of California Press, Berkeley, 197-206.