Estimating Seasonal Regression Models with Smoothly Varying Parameters

• Autorzy: Mellin Ilkka , Timo Teräsvirta

Warianty tytułu

Szacowanie regresyjnych modeli sezonowości z gładko zmieniającymi się parametrami

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Zaproponowano dwie metody estymacji sezonowo zmieniających się współczynników liniowej regresji, gdy zmiany te są gładkie, a w szczególnym przypadku gdy są wielomianowe. Stosując metody symulacji porównano spisywanie się badanych metod estymacji w zależności od wyróżnionych macierzy kowariancji rozkładów a priori parametrów. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Regression models; Estimation methods

PL

Modele regresji; Metody estymacji

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1991
• Tom: 113 Econometric and Statistical Theory. P. 2
• Strony: 69--84

Twórcy

autor

Mellin Ilkka

• University of Helsinki, Finland

autor

Timo Teräsvirta

• Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki