On Critical Values of Goldfeld-Quandt Peak Test in a Linear Trend Case

• Autorzy: Aleksandra Balcerak , Andrzej S. Tomaszewicz

Warianty tytułu

O teście szczytów Goldfelda-Quandta

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

Goldfeld i Quandt w 1965 r. zaproponowali nieparametryczny test homoskeda-styczności składnika losowego u modelu ekonometrycznym. Statystyką tego testu jest liczba tzw. szczytów (peaks), które tworzą bezwzględne wartości reszt. Podali oni również rozkład liczby szczytów przy założeniu, że każda permutacja bezwzględnych wartości reszt jest jednakowo prawdopodobna. Tego warunku nie spełniają jednakże reszty regresji, stąd proponowany przez Goldfelda i Quandta rozkład nie jest rozkładem dokładnym. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentu Monte-Carlo zwierzającego do oceny dokładnego rozkładu liczby szczytów oraz błędu, jaki popełnia się stosując rozkład Goldfelda-Quandta. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Econometrics; Monte Carlo method

PL

Ekonometria; Metoda Monte Carlo

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1992
• Tom: 123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1
• Strony: 59--86

Twórcy

autor

Aleksandra Balcerak

• University of Lodz, Poland

autor

Andrzej S. Tomaszewicz

• University of Lodz, Poland