Uwagi o kształtowaniu się cen na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

• Autorzy: Tadeusz W. Bołt , Paweł Miłobędzki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z dotychczas przeprowadzonych badań empiricznych wynika, że na dużych giełdach papierów wartościowych ceny kształtują się zodnie z mechanizmem błądzenia przypadkowego, natomiast na mniejszych giełdach oraz na terminowych rynkach towarowych możliwe są pewne odchylenia od tej prawidłowości. Odchylenia te mogą ujawniać się przede wszystkim jako skorelowanie przyrostów cen w czasie oraz jako szeregi cen składowych deterministycznych (np. trendów deterministycznych). Celem niniejszej pracy jest zbadanie, który z powyższych mechanizmów jest właśiwy dla WGPW. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ceny akcji; Testowanie hipotez; Giełda

EN

Shares prices; Hypothesis testing; Stock exchange

• Czasopismo: Ekonomista
• Rocznik: 1993
• Numer: nr 2
• Strony: 223--231

Twórcy

autor

Tadeusz W. Bołt

autor

Paweł Miłobędzki