Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Algebraic Equivalency of Some OLS Estimators and Predictors in the Classical Linear Regression Model with Additive Constant Seasonal Effects
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule wykazano, że pewne estymatory MNK (pewne predyktory) stosowane w przypadku klasycznego modelu regresji liniowej, uwzględniającego addytywne stałe efekty sezonowe, są algebraicznie równoważne. (abstrakt oryginalny)
In the paper, it was proved that some OLS estimators (some predictors) in the classical linear regression model with additive constant seasonal effects are algebraically equivalent. (original abstract)
Twórcy
autor
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
- Cieślak M., (red.), (2005), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zadania, PWN, Warszawa.
- Godlberger A. S., (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
- Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., (red ), (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.
- Maddala G. S., (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
- Theil H., (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
- Welle A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
- Westa M., (2004), Konsekwencje pewnego przekształcenia macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających w liniowym i wykładniczym jednorównaniowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, 2004 (3), 165-176.
- Westa M, (2013), Uogóhnienie uproszczonych wzorów K. Maciąg i C. Stępniaka dotyczących estymacji i prognozowania trendu i efektów sezonowych, maszynopis.
- Wiśniewski J. W., (1981), Ekonometria Zagadnienia do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- Zieliński Z., (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279969