PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 50--61
Tytuł artykułu

Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

Warianty tytułu
AMA Models of Calculate the Capital Requirement for a Bank' Operational Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony. (abstrakt oryginalny)
EN
Requirement to calculate the capital for covering losses associated with the occurrence of operational risk evokes many controversies. They concern both the same method for calculating the capital, as well as how to identify such risks' causes, how observe and manage them. The new capital agreement permits banks to choose one of three methods of calculating the capital requirement. These are: the basic indicator approach (BIA), the standardized approach (TSA), the advanced measurement approaches (AMA). Polish banks so far have used the first two methods of calculating the capital requirement for operational risk. Only recently more and more of them begin to use more accurate, yet more costly advanced methods of measurement. Analyzing the AMAs used in selected banks, the authors present their own model for measurement of capital to cover losses caused by operational risk, and discuss its strength and weak aspects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--61
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
autor
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - a Revised Framework, Bank for International Settlements, Basel 2004.
  • Bensalah Y., Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: a Review, Bank of Canada, 2000.
  • Blake L.B., Ritirupa S., Extreme Value Theory and Fat Tails in Equity Markets, 2004.
  • Capiński M., Zastawniak T., Mathematics for Finance, Springer-Verlag, Berlin 2003.
  • Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W., Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2004.
  • Cruz M.G., Modelling, Measuring and Hedging Operational Risk, John Wiley & Sons, New York 2002.
  • Davis E., Operational Risk, Riskbooks, Londyn 2005.
  • Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  • Dowd K., Estimating Expected Tail Loss, "Financial Engineering News", 2002, Vol. 25, pp. 3-5.
  • Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i studia, NBP, Warszawa 2003.
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C227 E/349, Załącznik X, wrzesień 2005.
  • Dziennik Urzędowy NBP Nr 2, załącznik nr 14 do uchwały nr 1/2007 KNB z dnia 13.03.2007.
  • Harrison M., Waldron P., Mathematical, Economics and Finance, e-book, 1998.
  • Hunt P.J., Kennedy J.E., Financial derivatives in theory and practice, John Wiley & Sons, New York 2000.
  • Informacje ze strony http://www.bis.org/.
  • Kamiński B., Czupryna M., Szapiro T., On Conditional Value-at-Risk Based Goal Programming Portfolio Selection Procedure, "Multiobjective Programming and Goal Programming Theoretical Results and Practical Applications", 2009, Vol. 618, 243-252, Springer-Verlag, Berlin 2009.
  • Kulpa W., Zaręba L., Wybrane metody zastosowania matematyki w bankowości i finansach, RS Druk, Rzeszów 2013.
  • Krzyśko M., Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, WN-T, Warszawa 2000.
  • Kuziak K., Koncepcja wartości zagrożonej VaR, StatSoft Polska, 2003.
  • Manić I., Mathematical Models for Estimation of Operational Risk and Risk Management, Univrzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2007.
  • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
  • Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Orzeł J., Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt", 2005.
  • Rekomendacja M, KNF, Warszawa 2013.
  • Resnick S.I., Heavy Tail Modelling and Teletraffic Data, "Annals of Statistics", 1997, Vol. 25, No 5.
  • Shafer G., Vovk V. Probability and finance it's only a game!, John Wiley & Sons, New York 2001.
  • Shevchenko P.V., Modelling operational risk using bayesian inference, Springer, Berlin 2011.
  • Ustawa o zmianie ustawy Prawo Bankowe, (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 272).
  • Ustawa Prawo Bankowe, (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939).
  • Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  • Wojtasik A., Wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego dla instytucji finansowych działających na rynku instrumentów pochodnych, "Bank i Kredyt", 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.