Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Ustawowa stopa zwrotu wykorzystywana do oceny efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest miarą powszechnie krytykowaną, ponieważ nie uwzględnia ryzyka podejmowanego przez te podmioty. Dlatego do oceny działalności OFE wykorzystuje się głównie miary wywodzące się z klasycznej teorii portfelowej. W artykule zaprezentowana została nieklasyczna metoda oceny efektywności - dominacja stochastyczna.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
165--175
Opis fizyczny
Twórcy
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
- Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Jajuga T., Jajuga K., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Jaworski P., Micał J., Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005.
- Kraschwitz L., Finansowanie i Inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
- Piasecki K., Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Sharpe W.F., Mutual Fund Performance, "The Journal of Business" 1966, Vol. 39, No. 1, Part 2: Supplement on Security prices, January.
- Treynor J., How to Rate Management Investment Funds, "Harvard Business Review" 1965, Vol. 43.
- Trzpiot G., Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD, w: Rynek kapitałowy Skuteczne Inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
- Trzpiot G., Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
- Trzpiot G., Wybrane modele oceny ryzyka. Podejście nieklasyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283143