Analiza współzależności cen produktów rolnych

• Autorzy: Stanisław Gędek

Warianty tytułu

The Analysis of Agricultural Prices Interdependence

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza współzależności cen produktów rolnych przeprowadzona została za pomocą modelu analizy kointegracyjnej i modelu VAR (Vector Auto Regression). Test przyczynowości Grangera pozwolił określić występowanie powiązań pomiędzy cenami poszczególnych produktów. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone dzięki wynikom estymacji modelu VAR dały możliwość opisu dynamiki wzajemnych dostosowań cen oraz jej zróżnicowania w poszczególnych okresach. (abstrakt oryginalny)

EN

The cointegration analysis and the VAR model were used in the analysis of agricultural prices interdependence. The Granger causality test was used to identify price linkages. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. The analysis was based on the weekly price notation of pork, piglets and wheat in the years 1995-2009. It was found that there was rather weak price interdependence of analysed prices. The dynamic of that interdependence was different in the years 1995-2000 and 2005-2009.

Słowa kluczowe

PL

Analiza cen; Ceny produktów rolnych; Kointegracja; Model wektorowej autoregresji; Funkcje odpowiedzi na impuls

EN

Price analysis; Agricultural prices; Cointegration; Vector Autoregression Model (VAR); Impulse Response Functions (IRF)

• Czasopismo: Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa
• Rocznik: 2010
• Tom: 97
• Numer: z. 3
• Strony: 88--98

Twórcy

autor

Stanisław Gędek

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bibliografia

• Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
• Conforti P. 2004: Price Transmission in Selected Agricultural Markets, .FAO Commodity and Trade Policy Research Working Papers., nr 7, s. 91-108.
• Gędek S. 2006: Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolnych, Roczniki Nauk Społecznych, XXXIV, TN KUL Lublin, s. 303-322.
• Gędek S. 2009: Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, s. 92-96.
• Gędek S., Idzik M. 2002: Analiza harmoniczna i spektralna wybranych szeregów czasowych cen produktów rolnych, Przegląd Statystyczny, XLIX, s. 145-161.
• Hamulczuk M. 2006: Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, t. 92, z. 2, s. 42-51.
• Hamulczuk M. 2007: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa światowego, t. 2 (XVII), s.195-206.
• Kusideł E. 2000: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, ABSOLWENT, Łódź.
• Ljung G. M., Box G. E. P. 1978: On a measure of lack of fit in time series models, Biometrika, 65, s. 297.303.
• Maddala G.S. 2006: Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Majsterek M. 1998: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, XLV, s. 113-130.
• Mills T.C. 2002: The Econometric Modeling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.
• Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
• Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ, Raport Programu Wieloletniego nr 131, Warszawa.
• Stańko S., Idzik M. 2001: Analiza spektralna i dekompozycja sezonowa w prognozowaniu szeregów czasowych w rolnictwie, [w:] Borkowski B., Orłowski A. (red.): Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych . II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 78-91.
• Talaga L., Zieliński Z. 1986: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.