Ryzyko na rynku energii elektrycznej

• Autorzy: Dominik Kudyba , Krzysztof Zamasz , Piotr Zawistowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Specyfika towaru jakim jest energia elektryczna determinuje konieczność opracowywania adekwatnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Najczęściej następuje to poprzez modyfikację miar już istniejących i sprawdzonych na rynkach finansowych. Dynamiczne zmiany struktury rynków energii elektrycznej w Polsce pociągają za sobą ciągły wzrost zapotrzebowania na nowe narzędzia, które mogą uwzględnić więcej źródeł ryzyka. Konieczność koncentracji na specyficznych aspektach rynków energii wymusza niejako kierunek modyfikacji miar już istniejących i używanych z powodzeniem na rynkach finansowych. Ponadto, rynki finansowe stanowią bardzo bogate źródło doświadczeń potencjalnie interesujących dla rozwoju narzędzi analitycznych na potrzeby rynków energii, ale niekoniecznie muszą one być jedynym źródłem. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek energetyczny; Zarządzanie ryzykiem; Energia odnawialna; Model wektorowej autoregresji; Potrzeby rynku

EN

Energy market; Risk management; Renewable energy; Vector Autoregression Model (VAR); Market needs

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Tom: Optymalizacja w praktyce
• Strony: 67--94

Twórcy

autor

Dominik Kudyba

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

autor

Krzysztof Zamasz

• TAURON Polska Energia S.A

autor

Piotr Zawistowski

• TAURON Polska Energia S.A

Bibliografia

• Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2000.
• Bunn W.D.: Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. John Wiley & Sons, 2004.
• Fusaro P.: The Profesional Risk Managers Guide to the Energy Market. PRIMA Institute 2008.
• Harris C.: Electricity Markets: Pricing, Structures and Economics. John Wiley & Sons, 2006.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2009.
• James T,: Energy Market. Price Risk Management and Trading, Willey, 2007.
• Kaminski V.: Energy Modeling. Advances in the Management of Uncertainty. Risk Publications, 2005.
• Kaminski V.: Managing Energy Price Risk. Risk Publications, 2004.
• Michalski D., Krysta B., Lelątko P.: Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej. Instytut Doskonalenia Wiedzy o Ryku Energii, Warszawa 2004.
• Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. ARE S. A., Warszawa 2000.
• Weron A., Weron R.: Giełda energii. Strategie zarządzania ryzykiem. CIRE, Wrocław 2000.
• Weron R., Staskiewicz S., Talar P.: Zastosowanie VaR na rynku energii. "Rynek Terminowy" 2000, nr 9/3/00.
• The Ernst & Young Business Risk Report 2010. The Top 10 Risks for Business. A Sector-wide View of the Risks Facing Business Across the Globe. Ernst & Young with collaboration with Oxford Analytica.
• Raport GUS. Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 roku. Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki, Warszawa 2010. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_se_energia_zrodla_odnawialne_2009.pdf (22.03.2011).
• EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [22.03.2011].
• Centrum Informacji o rynku energii, www.cire.plf22.03.2011).
• Towarowa Giełda Energii S.A. www.tge.pl [22.03.2011).
• Committee of Chief Risk Officers, www.ccro.org [22.03.2011).
• Operator Systemu Przesyłowego, www.pse-operator.pl [22.03.2011).
• TAURON Polska Energia S.A. www.tauron-pe.pl [28.04.2011).