Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym-dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma

• Autorzy: Waldemar Tarczyński , Małgorzata Łuniewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W procesie inwestowania na rynku kapitałowym jednym z najważniejszych elementów jest ograniczanie ryzyka inwestycji. Istnieje wiele technik prowadzących do tego celu, które z reguły należą do jednej z trzech grup metod: analizy technicznej, analizy fundamentalnej i analizy portfelowej. W opracowaniu proponuje się rozwinięcie koncepcji dywersyfikacji ryzyka pionowej i poziomej zaproponowanej we wcześniejszych pracach [5], W podejściu tym łączy się elementy analizy fundamentalnej, którą wykorzystuje się do budowy bazy spółek (dywersyfikacja ryzyka pozioma) z analizą portfelową (dywersyfikacja ryzyka pionowa).(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Dywersyfikacja ryzyka; Rynek kapitałowy; Inwestycje

EN

Risk spreading; Capital market; Investment

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '05
• Strony: 219--238

Twórcy

autor

Waldemar Tarczyński

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Małgorzata Łuniewska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• ---
• Dobbins R., Fielding J., Witt S. (1994). Portfolio Theory and Investment Management. Blackwell Publishers, Oxford
• Hvans J., Archer S. (1968). Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis. Journal of Finance, 23, December
• Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. I'WE, Warszawa
• Tarczyński W. (2002a). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym w Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 952
• Tarczyński W., Łuniewska M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.