Analiza autokorelacji składników losowych równań autoregresji wskaźnika inflacji w Polsce

• Autorzy: Ewa Kwiatkowska

Warianty tytułu

Autocorrelation Analysis of the Residuals of the Autoregressive Models of the Price Index in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania modelu autoregresji cen przyjmując, że składa się na niego równanie w postaci zredukowanej. Po wyznaczeniu potencjalnych modeli generujących szeregi, podjęto próbę określenia związków korelacyjnych między resztami modelu. W tym celu zastosowano dwie metody - test J Pawłowskiego i metodę wykorzystującą oceny parametrów wyznaczone dla określonej długości okien szeregu zmiennych. W niemal wszystkich przypadkach uzyskano porównywalne wyniki. Oprócz tego zaobserwowano, że w przypadku dobrego dopasowania modelu autoregresji do danych, występuje brak autokorelacji składnika losowego. Może to być wynikiem małej wariancji reszt. Model cechujący się małą wariancją reszt jest zbliżony do modelu deterministycznego. Należy tu dodać, że właśnie wariancja reszt modelu jest przyczyną obciążenia estymatorów MNK, które zostały zastosowane do wyznaczania ocen parametrów poszczególnych modeli. Stąd można sądzić, że dużego obciążenia estymatorów można uniknąć, stosując procedury wykorzystujące jak najmniejszą liczbę danych. (fragment tekstu)

EN

The paper presents application of two methods for determining the row of the residuals autocorrelation. Considered time series of the prices index, transformed into the form, which is used in the inflationary spiral model. After evaluating the breaking points and the row of autoregression of the model, the parameters' estimators have been determined. For this purposes the method based on the series of LSE estimators for the possibly shortest parts of the considered time series has been used. The residuals have been determined for the estimated model. They constitute background for further research on their autocorrelation. In this part, firstly Pawłowski test for autocorrelation of the row higher than one has been applied. Secondly, the same procedure as for determining the model of autoregression has been used for exploring the autocorrelation of residuals. This procedure has been applied under assumption that residuals are generated by the autoregressive equation. These two methods give similar results. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele autoregresji; Szeregi czasowe; Inflacja; Model wektorowej autoregresji; Modele liniowe

EN

Autoregression models; Time-series; Inflation; Vector Autoregression Model (VAR); Linear models

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 93--119

Twórcy

autor

Ewa Kwiatkowska

Bibliografia

• Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. PWN, Warszawa 1983.
• Fuller W.A.: Introduction to Statistical Time Series. John Willey & Sons, INC, New York.
• Gospodarka Polski w okresie transformacji. Red. A. Welfe. PWE, Warszawa 2000.
• Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa 1994-2003, nr 1-2.
• Kwiatkowska E.: Analiza zmian przebiegu wybranych makroekonomicznych szeregów czasowych w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Red. J. Mika. AE, Katowice 2002a.
• Kwiatkowska E.: Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych. AE, Katowice 2002b.
• Kwiatkowska E.: Zastosowanie metody określania rodzajów i sił związków między wybranymi zmiennymi ekonomicznymi w Polsce w latach 1SHH- -2001. Badania własne. AE, Katowice 2002c.
• Łyko J.: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jako miernik inflacji w Polsce. Ekonomia Matematyczna. AE, Wrocław 2000, nr 4.
• Majsterek M.: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. "Przegląd Statystyczny" 1998, z. 1.
• Milo W.: Szeregi czasowe. PWE, Warszawa 1990.
• Nerlove M., Grether D.M., Carvalho J.L.: Analysis of Economic Time Series. Academic Press, 2000.
• Osiewalski J., Welfe A.: A short-run price-wage nexus: an Application of Endogenous Switching. "Przegląd Statystyczny" 1999, z. 4.
• Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. PWE, Warszawa 1973.
• Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
• Tobin J.: The Natural Rate as a New Classical Macroeconomics. In: The Natural Rate of Unemployment. Ed. R. Cross. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
• Tobin J.:The Wage-Price Mechanism: Overview of the Conference. In. T e Econometrics of Price Determination Conference. Federal Reserve System, Washington D.C.
• Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa 2003.
• Welfe A., Majsterek M., Florczak W.: Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna. "Przegląd Statystyczny" 1994, z. 3.