Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In the paper the concept of model congruence has been extended to conditional variances. The implications of neglecting the information about the internal structure of dependent variable or explanatory variables have been indicated. New measures of variability have been proposed. Empirical application of proposed measures for financial analyses, in particular for volatility forecasting is left for future research.(fragment of text)
Twórcy
autor
- Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
- Granger, C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, 16, 121-130.
- Granger, C. W. J. (1990), Where Are the Controversies In Econometric Methodology?, in: C. W. J Granger (ed.), Modelling Economic Series, Clarendonpress, Oxford.
- Kufel, T., Piłatowska, M., Zieliński, Z., (1996), Symulacyjna analiza poznawczych własności dynamicznych modeli zgodnych (Simulation Analysis of Cognitive Properties of Dynamic Congruent Models), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych (Cross-Section-Time Modelling and Forecasting of Economic Events), AE, Kraków.
- Stawicki, J., Górka, J. (1996), An ARMA Representation for a Sum of Autoregressive Processes, Dynamic Econometric Models, vol. 2, UMK, Toruń.
- Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral Analysis in Econometric Modelling), PWN, Warszawa.
- Zieliński, Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego (Time-Varying Structural Parameters of Econometric Model), Przegląd Statystyczny (Statistical Survey), 31, 1/2, 135-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171295007