Obraz ryzyka w rozmytych przestrzeniach probabilistycznych

• Autorzy: Krzysztof Piasecki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Buckley i Calzi zaproponowali reprezentowanie wartości przyszłych inwestycji finansowych za pomocą liczb rozmytych. Następnie wielu badaczy dyskutując poszczególne rodzaje reprezentacji rozmytej wartości przyszłej wskazywało na przydatność tego pojęcia w finansach behawioralnych. Konsekwencją takiego podejścia jest m.in. przedstawianie stopy zwrotu z inwestycji jako liczby rozmytej. Wykorzystywanie takiej postaci stopy zwrotu w zarządzaniu finansami prowadzi do prognozowania rozmytych wartości stóp zwrotu. W niniejszej pracy prognozy te będą opisane za pomocą rozmytej zmiennej losowej. Głównym celem jest zaadaptowanie trójwymiarowego obrazu ryzyka do potrzeb opisanego w tej pracy modelu formalnego prognozy stopy zwrotu. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ocena ryzyka; Inwestycje finansowe; Teoria prawdopodobieństwa; Kalkulacja stopy zwrotu; Zbiory rozmyte

EN

Risk assessment; Financial investment; Probability theory; Rate of return calculation; Fuzzy sets

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2007
• Tom: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego
• Strony: 21--28

Twórcy

autor

Krzysztof Piasecki

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Buckley I.J.: The fuzzy mathematics of finance. "Fuzzy Sets and Systems" 1987, No 21.
• Calzi M.L.: Towards a general setting for the fuzzy mathematics of finance. "Fuzzy Sets and Systems" 1990, No 35.
• Czogała E., Gottwald S., Pedrycz W.: On the concepts of measures of fuzziness and their application in decision making. 8th Trenniol World Congress IFAC, Kyoto 1981.
• Dubois J., Prade H.: Fuzzy real algebra: some results. "Fuzzy Sets and Systems" 1979, No 2.
• Hirota K.: Concepts of probabilistic sets. "Fuzzy Sets and Systems" 1981, No 5.
• Kaufmann A.: Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets. Vol. 1 Fundamental Theoretical Elements. Academic Press, New York 1975.
• 7. Khalili S.: Fuzzy measures and mappings. "J.Math. Anal, Appl." 1979, No 68.
• Klement E.P., Schwyhla W., Lowen R.: Fuzzy probability measure. "Fuzzy Sets and Systems" 1981, No 5.
• Klir G.J.: Developments in uncertainty-based information. "Advances in Computers" 1993, No 36.
• de Luca A., Termini S.: Entropy and energy measures of fuzzy sets. W: Gupta M.M., Ragade R.K., Yager R.R. (red.): Advances in Fuzzy Set Theory and Application. North Holand Amsterdam 1987.
• Piasecki K.: Probability of fuzzy events defined as denumerable additivity measure. "Fuzzy Sets and Systems" 1985, No 17.
• Piasecki K.: On the Bayes formula for fuzzy probability measure. "Fuzzy Sets and Systems" 1986, No 18.
• Piasecki K.: Probability spaces defined by means of the fuzzy relation Jess than". "Fuzzy Sets and Systems" 1986, No 19.
• Piasecki K.: Fuzzy P-measure on the real line. "Fuzzy Sets and Systems" 1987, No 22.
• Piasecki K.: Note to: On the Bayes formula for fuzzy probability measure. "Fuzzy Sets and Systems" 1987, No 24.
• Piasecki K.: Fuzzy P-measures and their application and decision making. W: Combining Fuzzy Imprecision with Probabilistic Uncertainty. Red. J. Kacprzyk, M. Fedrizzi. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 310. Springer Verlag, Berlin 1988.
• Piasecki K.: Decyzje i wiarygodne prognozy. Zeszyty Naukowe S.I. Prace doktorskie i habilitacyjne, z. 106, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990.
• Piasecki K.: Trójwymiarowy obraz ryzyka. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Red. J. Hozer. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
• Yager R.R.: On the measure of fuzziness and negation. Part I: Membership in the unit interval. School of Business Administration Rep RRy 761016, New Rochele 1979.
• Zadeh L.A.: Probabilisty measure of fuzzy events. "J. Math. Anal. Appl." 1969, No 23.