Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest porównanie dokładności szacowania wartości zagrożonej dwiema metodami opierającymi się na wartościach ekstremalnych: metodą wartości ekstremalnych oraz metodą wartości pochodzących z ogona rozkładu. Wyniki generowane przez te metody zostaną porównane z wynikami generowanymi przez tradycyjną metodę wariancji-kowariancji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
103--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Jorion Ph.: Value At Risk: the new benchmark for controlling market risk. Irwin, Chicago 1997.
- Dowd K.: Beyond Value At Risk. The new science of risk management. Wiley, Chichester 1998.
- Jajuga K.: Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
- Kellezi E., Gilli M.: Extreme Value theoryfor Tail-Related Risk Measures. Kluwer Academic Publisher 2000.
- McNeil: Extreme Value Theory for Risk Managers. Departament Mathematik ETH, Zürich 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171296067