Zastosowanie metody ograniczeń progowych do optymalizacji portfela akcji

• Autorzy: Krzysztof Wisiński

Warianty tytułu

The Application of Lexicographic Method in Indicating of the Optimum Portfolio Structure

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przy tworzeniu portfela instrumentów finansowych podstawowymi cechami portfela są oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, ryzyko oraz czas, który musi upłynąć, aby zrealizować cel inwestycji. Przy przyjęciu takich kryteriów oceny jakości portfela każdy możliwy portfel oceniany jest ze względu na trzy kryteria. Możliwe jest zatem wykorzystanie modeli wielokryterialnych w celu wspomagania decyzji inwestycyjnych związanych z racjonalnym rozdysponowaniem środków finansowych. Takie podejście do tworzenia portfela instrumentów finansowych wykorzystywane jest m.in. w pracach: [1], [2], [3], [4]. (fragment tekstu)

EN

The article describes the use of the multiple-criteria decision making methods. The methodology of the lexicographic method that is one of the multiple-criteria programming methods has been presented. The example of the optimizing portfolio structure has been used to show how the above - mentioned methods works. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Portfel akcji; Analiza wielokryterialna; Instrumenty finansowe

EN

Capital market; Equity portfolios; Multicriteria analysis; Financial instruments

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 6, Cz. II Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
• Strony: 515--521

Twórcy

autor

Krzysztof Wisiński

• Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bibliografia

• Childress R.L. (1974). Mathematics for Managerial Decision. Englewood Cliffs, New Yersey: Prentice-Hall.
• Ida M. (2003). Portfolio Selection Problem with Interval Coefficients, J. Appl.Math.Lett. 5, 709-713.
• Ogryczak W. (2000). Multiple Criteria Programming for Portfolio Selection, Ann. Oper. Res. 97, 143-162.
• Wisiński K. (2000). O zastosowaniu programowania celowego do ustalenia optymalnej struktury portfolio, Folia Univ. Agric. Stetin. 208 Oeconomica (38), 345-348.