Warianty tytułu
Properties of Asymmetric Power Options
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zostały scharakteryzowane asymetryczne opcje potęgowe: typy opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny, zasady funkcjonowania. Na podstawie symulacji wyceny asymetrycznych opcji potęgowych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN dokonano analizy kształtowania się cen oraz zbadano wpływ wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i potęgowych opcji asymetrycznych oraz wskazanie możliwości zastosowania opcji potęgowych w zarządzaniu ryzykiem.(abstrakt oryginalny)
In risk, management options are an attractive financial instrument. The article presents the properties of asymmetric power options exemplified by the pricing of the currency asymmetric power options on EUR/PLN, examination of the selected factors impact on e options. (original abstract)
Rocznik
Strony
48--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2003.
- Dziawgo E., Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" Ekonomia XL, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.
- Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
- Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004, nr 23.
- Kuźmierkiewicz M., Ogólna charakterystyka opcji egzotycznych, "Bank i Kredyt" 1999, nr 4.
- Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
- Zahng P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171299029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.