Czasopismo
2004
|
nr 2, Cz. 2 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
|
165--174
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Fuzzy Classification of Stocks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
Abstrakty
Wiele zjawisk w ekonomii nie poddaje się rygorom klasycznych metod klasyfikacji. W sytuacjach, gdy koniecznym staje się poznanie natury tychże zjawisk w ujęciu nieklasycznym, w sukurs przychodzi teoria zbiorów rozmytych, pozwalająca na określenie stopnia przynależności badanego obiektu do wyspecyfikowanych klas. To podejście staje się coraz bardziej popularne. Celem niniejszego badania była analiza możliwości zastosowania klasyfikacji rozmytej do grupowania akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednoznaczna klasyfikacja pozwalałaby na wybór portfela zdywersyfikowanego, składającego się bowiem ; reprezentantów różnych grup. Przedmiotem badania empirycznego były akcje półek wchodzących w skład indeksu WIG20 w trzecim kwartale 2001 r. (fragment tekstu)
Since classic methods of clustering stocks' rates of return are insufficient in terms of classification stability, the authors provided survey considering application of fuzzy classification of stocks quoted on WSE in order to create efficient tool for portfolio diversification support. The survey demonstrated that rate of return time series reveal high rate of classification entropy. Almost equal membership function values in different clusters suggest that there are no distinct clusters but rather a group of similar objects.(original abstract)
Rocznik
Strony
165--174
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Baran P. (2003). Taksonomia składników portfela według zachowań stóp zwrotu, Materiały z konferencji naukowej SKAD PTS. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
- Doszyń M., Gnat S. (2004). Zastosowanie zbiorów rozmytych do klasyfikacji województw ze względu na zjawisko niepełnosprawności. (w druku).
- Gnat S. (2002). Klasyfikacja rozmyta jako przykład statystycznej metody rozpoznawania obrazu. Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, Wydawnictwo US, Szczecin.
- Jajuga K. (1990). Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN Warszawa.
- Mantegna R., Stanley E. (2001). Eknofizyka. Wprowadzenie, PWN Warszawa.
- Piegat A. (2003). Modelowanie i sterowanie rozmyte, EXIT Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171301093