Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji

• Autorzy: Agnieszka Przybylska-Mazur

Warianty tytułu

Application of RR-VAR Model to Forecasting of Inflation Rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prognozy inflacji mogą być wykorzystane do prowadzenia odpowiedniej polityki pieniężnej i gospodarczej, do stymulowania wzrostu gospodarczego oraz wyznaczenia optymalnych decyzji finansowych i inwestycyjnych. W artykule została przedstawiona jedna z metod prognozowania wskaźnika inflacji w oparciu o model RR-VAR autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu. Prognozy wyznaczono na podstawie modeli, dla których pierwiastek błędu średniokwadratowego ex post przyjmuje wartość minimalną czyli na podstawie modeli które pozwalają na wyznaczenie efektywnych prognoz. (abstrakt oryginalny)

EN

In this article is present one of the method of forecasting of inflation rate basing on the RR-VAR model. The forecasts of inflation rates are calculate on the ground of models for which RMSEs are minimum, in other words, on the ground of models, that calculate the effective forecasts.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Makroekonomia; Inflacja; Model wektorowej autoregresji; Modele autoregresji; Polityka pieniężna

EN

Macroeconomics; Inflation; Vector Autoregression Model (VAR); Autoregression models; Monetary policy

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym
• Strony: 148--159

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska-Mazur

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004;
• Fujiwara I., Koga M., A statistical Method for Inflation Forecasting: Pitting Etery Victor Auto regression and Forecasting dunder Model Uncertainty, w: Monetary and Economic Studies March 2004;
• Kokoszyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004;
• Lutkepohl H., Introductionto multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag New York 1991;
• Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, nr 4, 1999, s. 435-440.