Warianty tytułu
The Application of Artificial Intelligence to Aid of Investment Decisions
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy wykorzystujemy sieci neuronowe do generacji syntetycznego miernika rozwoju, a następnie konstruujemy wieloskładnikowy fundamentalny portfel modelu WS, który jest portfelem długoterminowym, uwzględniającym ważne zalety analizy fundamentalnej, czyli biorącym pod uwagę rzeczywistą siłę spółek, kosztem rezygnacji z podmiotów słabych z ekonomiczno-finansowego punktu widzenia, określanych mianem spółek spekulacyjnych. (abstrakt oryginalny)
The article describes the methodology of the network. The example of the optimising portfolio structure of an Insurance company has been used to show how the above-mentioned method works.(original abstract)
Rocznik
Strony
446--457
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Elton E., Gruber M.J., Modern Portfolio theory an investment analysis, Wiley, New York 1991.
- Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 2006.
- Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
- Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
- Szkutnik W., Optymalizacja w warunkach niepewności, Prace Naukowe AE, Katowice 1993.
- Szkutnik W., Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji, w: Systemy wspomagania decyzji grupowych red. M. Nowiński. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 717, 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304249