Wykładniki Lapunowa a błąd prognozy

• Autorzy: Monika Miśkiewicz

Warianty tytułu

Lyapunov Exponents and the Forecasting Errors

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych wartości indeksu giełdowego WIG oraz zbadanie zależności pomiędzy błędami prognozy a wykładnikiem Lapunowa. Do wyznaczenia prognozy wykorzystano model autoregresyjny ARCH(m). W opracowaniu wzięto pod uwagę notowania WIG pochodzące z okresu od pierwszego notowania na giełdzie do 21.11.2003(fragment tekstu)

EN

In this paper the forecasting errors have been estimated. The errors depend on the properties of the dynamics, such as the attractor dimension and the Lyapunov spectrum. The Lyapunov exponents of a dynamic system are measures of the degree of the divergence of the nearbv orbits in a state space. The rate at which errors grow depends on the way we make predictions: iterative forecasts by fitting a model for T= 1 and , iterating to make predictions for T = 2,3,..., or direct forecasts by fitting a new model for each individual T. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wykładniki Lapunowa; Prognozowanie matematyczne; Szeregi czasowe

EN

Lyapunov exponents; Mathematical forecasting; Time-series

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 39 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 89--98

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

Bibliografia

• CasdagliM.: Chaos and Deterministic ^ersus Stochastic Non-linear Modelling. "J. R. Statist. Soc.54" 1991, No 2, s. 303-328.
• Chun S.H., K im K.J., Kim S.H.: Chaotic Analysis of PredictabUity versus Knowledge Discovery Techniąues: Case Study of the Polish Stock Market. "Expert Systems" 2002, Vol. 19, No 5, s. 264-272.
• Farmer J.D., Sidorowich J.J.: Exploiting Chaos to Predict the Futurę and Reduce Noise. In: Evo!ution, Learning " n d Cognition. Ed. Y.C. Lee. World Scientific, Singapore 1988.
• Farmer J.D., Sidorowich J.J.: Predicting Chaotic Time Senes. "Physical Review Letters" 1987, Vol. 59, No 8, s. 845-848-
• Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
• MiśkiewiczM.: Wykładniki Lapunowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach (w druku).
• Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Wolf A., Swift J.B., Vastano J.A.: Determining Lyapunov Exponents from a Time Series. "Physica 16D" 1985, s. 285-317