Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu podano ogólną definicję diabelskich schodów i opisano proces konstrukcji oraz niektóre własności ich szczególnego przypadku, jakim jest funkcja Cantora. Pokazano również, że funkcje tego typu występują w pewnej klasie modeli stóp zwrotu aktywów finansowych - modelach MMAR.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
53--59
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- ---
- Hak P.: The devil's staircase. "Physics Today" 1986, No 39
- Billingsley P.: Prawdopodobieńtwo i miara. PWN, Warszawa 1987
- Calvet L., Fisher A., Mandelbrot B.: Large Deviations and Distribution uf Price Changes. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
- Duda R.: Wprowadzenie do topologii. Cz. I. PWN, Warszawa 1986
- Feller W.: Wstąp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1978.
- Fisher A., Calvet L., Mandelbrot B.: Multifractality of Deuschemark/US Hollar Exchange Rates. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
- Mandelbrot B.: Fractals: Form, Chance and Dimension. W.H. Freeman and Co., San Francisco 1977
- Mandelbrot B., Fisher A., Calvet L.: A Multifractal Model of Asset Returns. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1164
- Miiller-Frączek I.: Zastosowanie modeli multifraktalnych na rynkach kapitałowych. UMK, Toruń 2004
- Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press, Oxford 2003
- Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996
- Zawadzki H.: Multifraktale i rynki finansowe. AE, Katowice 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309093