Metody statystyczne w wycenie nieruchomości

• Autorzy: Marcin Ligas

Warianty tytułu

Statistical Methods in Real Estate Valuation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ma na celu odświeżenie zapomnianych a może nawet często nieznanych metod statystycznych, które powinny znaleźć swoje miejsce w warsztacie rzeczoznawcy - statystyka. Dotyczą one zarówno małych prób, z jakimi mamy do czynienia w wycenie pojedynczych nieruchomości jak również masowej wyceny. Przedstawiona została metoda symulacyjna bootstrap i jej przewaga nad stosowaniem klasycznych metod opartych o mocne założenia, "unormalniające" transformacje zmiennych jak transformacje Box'a - Cox'a, NST (Normal Score Transform) i ich zastosowanie w metodach regresyjnych, metody "sprawdzania" modeli - metoda kroswalidacji, estymacja odporna. Niektóre z opisanych metod zostały opatrzone przykładem opartym na danych pochodzących z rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of the article is to refresh forgotten or perhaps often unknown statistical methods, which should find their place in the workshop of appraiser - statistician. They concern small samples (for individual valuations) and mass appraisal as well. The paper presents bootstrap method and its advantage over classical methods based on strong assumptions, normalizing transformations as: Box and Cox transformation and Normal Score Transform, crossvalidation as a method for testing models and a single example of robust estimation technique. Some of the methods presented in the paper were shown on a simple example. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wycena nieruchomości; Metody statystyczne; Metody samowsporne

EN

Real estate valuation; Statistical methods; Bootstrap

• Czasopismo: Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
• Rocznik: 2010
• Tom: 18
• Numer: nr 1
• Strony: 49--64

Twórcy

autor

Marcin Ligas

• AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia

• BILODEAU M., BRENNER D. 1999 Theory of multivariate statistics, Springer
• EFRON B., TIBSHIRANI R.J. 1993 An introduction to the Bootstrap, Chapman&Hall/CRC
• GOOD P. 2005 Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, Springer
• GOOVAERTS P. 1997 Geostatistics for natural resources evaluation, Oxford University Press
• HUBER P.J. 1981 Robust statistics, John Wiley & Sons
• MARONNA R.A., DOUGLAS MARTIN R., YOHAI V.J. 2006 Robust Statistics, John Wiley & Sons
• OLEA R. A. 1999 Geostatistics for engineers and earth scientists, Kluwer Academic Publishers
• ORTIZ J. M., Oz B., DEUTSCH C. V. A step by step Guide to Bi - Gaussian Disjunctive Kriging, dostępny na stronie: http://www.uofaweb.ualberta.ca/ccg//pdfs/2003%2007-DK.pdf
• RIVOIRARD J. 1990 Introduction to disjunctive kriging and nonlinear geostatistics, Centre de Geostatistique, Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris
• ROUSSEEUW P.J., LEROY A.M. 1987 Robust regression and outlier detection, John Wiley & Sons
• RAWLINGS J.O., PANTULA S.G., DICKEY A.D. 1998 Applied regression analysis: a research tool, Springer
• WACKERNAGEL H. 2003 Multivariate Geostatistics, Springer