Estymacja jądrowa w modelowaniu rozkładu stopy zwrotu

• Autorzy: Rafał Czyżycki

Warianty tytułu

Rate of Return Distribution Modeled by the Kernel Function

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rozkład stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najczęściej analizowanych i wykorzystywanych pojęć na rynku kapitałowym. Często przy korzystaniu w różnego typu badaniach z funkcji gęstości stopy zwrotu przyjmuje się klasyczne założenie, że dana stopa zwrotu charakteryzuje się rozkładem normalnym. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania do modelowania stóp zwrotu estymacji jądrowej wchodzącej w skład nieklasycznych metod estymacji.(abstrakt oryginalny)

EN

The rate of return is one of the most important concepts in the theory and practice of finance. It is often assumed that it is characterized by a normal distribution. This paper presents the possibility of using the kernel function in modeling the rate of return.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Stopa zwrotu; Funkcja gęstości; Stopa zwrotu akcji; Kalkulacja stopy zwrotu; Estymacja

EN

Rate of return; Density function; Stock rate of returns; Rate of return calculation; Estimation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2013
• Tom: 47 nr 2 Finanse wobec zmianw burzliwym otoczeniu ; Finance in the Face of Changesin an Unstable Environment
• Strony: 93--103

Twórcy

autor

Rafał Czyżycki

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Klóska R., Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w ujęciu regionalnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
• Kulczycki P., Estymatory jądrowe w analizie systemowej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
• Purczyński J., Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych, Wyd. US, Szczecin 2003.
• Wand M.P., Jones M.C., Kernel Smoothing, Chapman and Hall, London 1995.