Prognozy eksperckie w procedurze konstrukcji portfela a zasada minimalizacji straty możliwości i jej ekonomiczna efektywność

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik

Warianty tytułu

Experts' Prognosis in the Procedure of Constructing a Portfolio and the Rule of Minimalization of Loss Possibility and its Economic Effectiveness

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Istotną kwestią w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej jest tworzenie takiego portfela ubezpieczeń - w miarę jednorodnych ubezpieczanych ryzyk - by ubezpieczyciel miał pewność wypłaty odszkodowań lub świadczeń tylko z własnych zgromadzonych rezerw kapitałowych. Nie zawsze jest to jednak możliwe, co wynika zarówno z uregulowań ustawowych, jak i potrzeb wynikających z funkcji ekonomicznej i społecznej ubezpieczyciela. Portfel taki składać się może z ryzyk, których dotyczy umowa na daną w niej kwotową sumę ubezpieczeniową.(fragment tekstu)

EN

The model issue presented in the article concerns the procedure of stopping a loss defined by the assumption that the loss level is established at a certain level and loss transfer. A real and ideal loss characteristic is considered which enables to minimalize loss possibility. It is also significant to consider the loss evaluation up to the moment of revealing a bad functioning of the experts' prognosis system. A key question in the article is a choice of the optimal evaluation system rule. Assuming the minimax rule applied for the real loss surplus over the ideal loss leads to the pragmatic conclusions, since information concerning the process' condition is unsure. Attention is, however, paid to the conditions that prevent application of that rule and, consequently, also to other approaches towards the issue considered in the article. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Polisy ubezpieczeniowe; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Insurances; Insurance policy; Insurance risk

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 46 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
• Strony: 191--206

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
• Downs D.H.: Monitoring, Ownership, and Risk-Taking: the Impact of Guaranty Funds. "The Journal of Risk Insurance" 1997, Vol. 66, No. 3, pp. 477-497.
• Fishburn P.C.: Decision and Value Theory. New York, Wiley 1964.
• Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
• Heilpern St.: Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. AE, Wrocław 1998.
• Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A.: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. AE, Kraków 1998.
• Metody ilościowe w ekonomii. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
• Panjer H., Willmont G.: Insurance Risk Models. "The Society of Actuaries" 1992.
• Pollock R.A.: Additive von Neumann-Morgestern utility functions. Econometrica 1967, Vol. 35.
• Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. AE, Wrocław, 1997.
• Shackle G.L.S.: Decision, determinisms et temps. Dunod, Paris 1967.
• Shubick M.: Strategie et structure des marches. Dunod, Paris 1964.
• Szkutnik W.: Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym. AE, Katowice 2003.
• Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 2000.