Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Na giełdach papierów wartościowych notowanych jest wiele instrumentów finansowych. Do bardziej zaawansowanych należy zaliczyć instrumenty pochodne. Wśród tych instrumentów rosnącym zainteresowaniem cieszą się kontrakty futures. Instrumenty finansowe podlegając nieustannej wycenie przez inwestorów przynoszą im zyski bądź straty. Do najbardziej ryzykownych strategii inwestycyjnych należy spekulacja. Tematem opracowania jest przedstawienie oraz próba dokonania analizy opłacalności inwestycyjnej jednego z rodzajów strategii inwestycyjnej, a mianowicie strategii spekulacyjnej typu spread. Strategie te są wykorzystywane przez uczestników polskiego rynku głównie w przypadku rynku opcji oraz warrantów. Rzadko pojawiają się opracowania, których tematyką byłoby przedstawienie tych strategii w przypadku rynku kontraktów futures. i. Kontrakty terminowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest wiele kontraktów futures opartych na różnych instrumentach bazowych. Inwestorzy mogą zawierać transakcje na rynku kontraktów indeksowych, akcyjnych, walutowych oraz na rynku kontraktów na obligacje (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
205--213
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- ---
- Abken P.: An analysis of intra-market spreads in heating oil futures. "The Journal of Futures Markets" 1989, Februar
- Bednarczyk K.: Czy da się zarobić na spreadzie? "Rynek Terminowy" 2001, nr 11
- Bednarczyk K.: Analiza spreadu - ciąg dalszy. "Rynek Terminowy" 2001, nr 12
- Billingsley R., MChance D.: The pricing and performance of stock index futures spreads. "The Journal of Futures Markets" 1988, Juni
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-PRESS, Warszawa 1997
- Płaczek K.: Pseudo-niemożność dokonania spreadu na GPW. "Rynek Terminowy" 1999, nr 4
- Tomaszewski R., Tomaszewski J., Łazor I.: Kontrakt terminowy. Przewodnik po WIG-20 FUTURĘ. Parkiet Spółka z o.o., Warszawa 1998
- Tucker S.: Spreading the wealth. "Futures" 2000, January
- Wojtasiak A.: Ryzyko płynności na rynku instrumentów pochodnych - wprowadzenie. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Prace naukowe AE, nr 990. Wrocław 2003
- Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG PRESS Warszawa 2000
- http://www.gpw.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320647