Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej

• Autorzy: Zygmunt Przybycin
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z ważnych rodzajów ryzyka bankowego jest ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest zagadnieniem, które w polskiej literaturze jest mało rozpoznane, w szczególności w aspekcie metod jego kwantyfikowania. W pracy zaproponowano zmodyfikowany model Hicksa jako narzędzie pomiaru ryzyka wartości. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Stopa procentowa; Ryzyko stopy procentowej; Pomiary; Bankowość

EN

Interest rate; Interest rate risk; Measurement; Banking

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 2
• Strony: 95--100

Twórcy

autor

Zygmunt Przybycin

Bibliografia

• Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.
• Fischer D. E., Jordan R. J., Security Analysis and Portfolio Management, Prentice Hall 1991.
• Jackiewicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
• Macaulay F. R., Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of lnterest rates. Bond Yields and Stock Prices in the United since 1856, National Bureau of Economics Research, New York 1938.