Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu

• Autorzy: Leszek Zaremba , Leszek Pęksyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorzy postawili się w roli menedżera inwestycyjnego (pracujące dla siebie bądź dla jakiegoś funduszu inwestycyjnego), zajmującego się wyznaczaniem optymalnej cząstki posiadanego w danej chwili kapitału do zainwestowania w ryzykowne papiery wartościowe, takie jak akcje wybranych spółek, WIG-20, opcje, itp. Oznacza to, że pozostała część posiadanego kapitału będzie ulokowana w papiery bez ryzyka, czyli w praktyce w bony skarbowe. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Alokacja kapitału; Stopa zwrotu

EN

Investment funds; Capital allocation; Rate of return

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University)
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 2
• Strony: 2--11

Twórcy

autor

Leszek Zaremba

• Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University

autor

Leszek Pęksyk

• Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, doktorant

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
• Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
• Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
• Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
• Pęksyk L., Dwuwymiarowy matematyczny model alokacji kapitału w długookresowym horyzoncie czasowym. Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu, tom 2, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2000.
• Pęksyk L., Jednowymiarowy matematyczny model alokacji kapitału -analiza systemowa w finansach i zarządzaniu, tom 2, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2000.
• Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym -rozprawa doktorska, IBS PAN, Warszawa.
• Vince R., Portfolio Management Formulas, Wiley & Sons, New York, 1990.
• Vince R., The Mathematics of Money Management, Wiley & Sons, New York 1992.
• Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.