Warianty tytułu
Determinants for Managing Interest Rate Risk
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule omówiono zagadnienie ryzyka stopy procentowej w aspekcie jego zarządzania. Wskazane zostały podstawowe determinanty zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Przedstawiono zmodyfikowane modele Hicka jako procedury kwantyfikowania ryzyka stopy procentowej. (abstrakt oryginalny)
The paper addresses the issue of interest rate risk with a focus on managing this type of risk. The basie determinants for managing interest rate risk are discussed. Modified Hick models are held up as procedures for quantifying interest rate risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--56
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Cox J.C., Ingresoll I.E., Ross S.A., Duration and the Measurement of Basis Risk, The Journal of Business 1979.
- Jackiewicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Przybycin Z., Duracja stochastyczna jako metoda kwantyfikowania ryzyka stopy procentowej, Technicka Univerzita Ostrawa, sekcja 9, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327769