Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Connections between Agricultural Exports and Total Exports of EU Countries
Języki publikacji
Abstrakty
Opracowanie ma na celu badanie relacji między eksportem produktów rolno-żywnościowych oraz eksportem ogółem krajów UE. Podjęto próbę zweryfikowania hipotezy o współzależności między tymi procesami. Do oceny stopnia współzależności między zmiennymi wykorzystano metody analizy szeregów czasowych. (abstrakt oryginalny)
The paper attempts to investigate the relationship between the agro-food exports and total exports of EU countries. An effort was done to test the hypothesis of interdependence between these processes. In the sake of accessing the degree of the mutual interdependency between this variables the methods of time series analysis were employed. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
159--168
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
- Baltagi B. (2008) Econometric analysis of panel data, Wiley, Chichester.
- Box G.E.P., Jenkins G.M. (1970) Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
- Cooper R.L. (1972) The Predictive Performance of Quarterly Econometric Models of the United States. [W:] B.G. Hickman (red.), Econometric Models of Cyclical Behaviour, Columbia University Press, New York.
- Engle R.F., Granger C.W.J., (1987) Co-integration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica, vol. 55, s. 251 - 276.
- Farmer K., Schelnast M. (2013), Growth and International Trade: An Introduction to the Overlapping Generations Approach, Springer Verlag, Heidelberg.
- Johansen S., (1995) Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Auto-regressive Models, Oxford University Press, New York.
- Johnson H.G. (2013), International Trade and Economic Growth (Collected Works of Harry Johnson) Studies in Pure Theory, Routledge, New York.
- Johansen S. (1988) Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12 , s. 231-254.
- Kusideł E. (2000) Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź.
- Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992) Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics, vol. 54, s. 159-178.
- Phillips P.C.B. (1986) Understanding Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, vol. 33, s. 311-340.
- Sims C.A. (1980) Macroeconomics and Rea1ity, Econometrica, vol. 48. s. 1-48.
- Van den Berg H., Lewer J.J. (2007) International Trade and Economic Growth, M.E. Sharpe, New York.
- Welfe A. (2009) Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328309