Minimalizacja ryzyka oraz współczynnika zmienności jako kryteria wyboru optymalnego portfela akcji (analiza wyników badań empirycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 1992 do września 1994 roku)

• Autorzy: Robert Jurek , Tadeusz Trzaskalik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Inwestor, lokując swoje pieniądze w dany papier wartościowy, kieruje się oczekiwanym zyskiem, czyli wielkością przewidywanego wzrostu ceny danego waloru. Osoba inwestująca w dany papier wybierze go tylko wtedy, gdy będzie przewidywać, że jego cena wzrośnie w najbliższym czasie. Nie ma jednak metody doskonałej, która w pewny sposób szacuje zyski na przyszłość. W klasycznej teorii Markowitza przyjmuje się założenie, że przyszła stopa zysku może być w przybliżeniu określona za pomocą stóp zysku osiągniętych w przeszłości.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Ryzyko; Inwestycje; Ryzyko papierów wartościowych; Stopa zysku

EN

Equity portfolios; Risk; Investment; Securities risk; Profit rate

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1994
• Tom: Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji
• Strony: 45--57

Twórcy

autor

Robert Jurek

• Uniwersytet Łódzki

autor

Tadeusz Trzaskalik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• W. Grabowski: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980
• H. M. Markowitz: Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, J.Wiley a.Sons, New York,1967