Wybrane metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny towarzystwa ubezpieczeniowego

• Autorzy: Anna Szymańska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analizując raporty Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń [por. Biuletyn PUNU za rok 1998, 1999] stwierdzamy, że większość towarzystw ubezpieczeniowych poniosła straty na działalności ubezpieczeniowej, rozumianej jako różnica między otrzymanymi składkami a wypłaconymi odszkodowaniami. Straty te w przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych rekompensowały dochody uzyskiwane z działalności lokacyjnej. Zarówno organy nadzoru ubezpieczeń, jak i klienci oczekują od towarzystwa ubezpieczeniowego gwarancji bezpieczeństwa, której podstawą jest zachowanie stałej wypłacalności. Jednym z warunków bezpiecznego funkcjonowania na rynku ubezpieczeniowym jest prawidłowe szacowanie przyszłych zysków, pozwalające zapobiegać stratom poprzez stosowanie odpowiedniej polityki składkowej, reasekuracyjnej, lokacyjnej. Jedną z metod oceny ryzyka, rozumianego jako oczekiwana strata z działalności ubezpieczeniowej, jest szacowanie prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko; Instytucje ubezpieczeniowe

EN

Insurances; Risk; Insurance institute

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia
• Strony: 253--261

Twórcy

autor

Anna Szymańska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D., Nesbitt C., (1986), Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Itasca
• Daykin C.D., Pentiäinen T., Pesonen M., (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London
• Dickson D.C.M., (1991), The Probability of Ultimate Ruin with a Variable Premium Loading - a Special Case, "Scandinavian Actuarial Journal", 1:75-86
• Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa