Testy warunków skrajnych narzędziem w procesie zarządzania ryzykiem

• Autorzy: Jolanta Majda , Ewa Matlak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pokazano w nim, że testy warunków skrajnych są jednym z narzędzi pozwalających zarządzać ryzykiem finansowym. W pierwszej części artykułu przeanalizowane zostały główne składniki ryzyka finansowego tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynności. Poruszony został także problem zarządzania ryzykiem oraz pojęcie ryzyka integrowanego. Kolejna część skupia się na teoretycznych podstawach związanych z zagadnieniem testów warunków skrajnych oraz na technikach badawczych wykorzystywanych do budowania stress testów. W tej części również szczególną uwagę poświęcono testom warunków skrajnych przeprowadzanych w bankach, a co za tym idzie regulacjom prawnym i kalkulacji wymogów kapitałowych. Ostatnia część zawiera charakterystykę metod najczęściej wykorzystywanych do przeprowadzania stress testów. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper has three basic objectives. The first section focuses on financial risk and its components especially credit risk, market risk, operational risk and liquidity risk. This part contains also some information about risk management process and integrated risk. The second one gives an overview of issues involved in stress tests including some concepts and techniques of stress testing. Moreover, this part of the article provides the information about stress testing in banks, where the tests are an essential element of Basel II Framework. Finally, the paper contains description of some methods used in generating stress tests. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Testy warunków skrajnych; Ryzyko finansowe; Regulacje prawne

EN

Risk management; Stress tests; Financial risk; Legal regulations

• Czasopismo: Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 29
• Strony: 12

Twórcy

autor

Jolanta Majda

autor

Ewa Matlak

Bibliografia

• [1] Bancarewicz G., Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru AMA, Bank i Kredyt 8-9, 2007.
• [2] Bank for International Settlements, Stress testing at major financial institutions: survey results and practice, 2005.
• [3] Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk, art. B2, 1996.
• [4] Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on Stress Testing, CP32, 2009.
• [5] Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa 2011.
• [6] Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009.
• [7] Jobst A.A., Operational Risk - The Sting is Still in The Tail But the Poison Depends on the Dose, IMF 2007.
• [8] Jones M.T., Hilbers P., Slack G., Stress testing Financial Systems: What to do When The Governor Calls?, IMF Working Paper WP/04/127, 2004.
• [9] Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.
• [10] Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków - Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.