Alternatywne kryteria optymalizacji automatycznych systemów transakcyjnych

• Autorzy: Michał Masłowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Najczęściej spotykanym kryterium wyboru strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej jest maksymalizacja stóp zwrotu. Jest to jedyne kryterium, które jest uwzględnione w modułach służących do optymalizacji automatycznych systemów transakcyjnych w popularnych programach komputerowych do analizy technicznej. W opracowaniu zostały omówione i zilustrowane przykładami kryteria optymalizacji, które uwzględniają w swojej konstrukcji miary stosowane do oceny ryzyka w automatycznych systemach transakcyjnych, takie jak maksymalna strata oraz współczynnik zniesienia stopy zwrotu RRR. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Systemy transakcyjne; Optymalizacja; Ocena ryzyka; Analiza techniczna

EN

Transaction systems; Optimalization; Risk assessment; Technical analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '07
• Strony: 153--167

Twórcy

autor

Michał Masłowski

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• LeBeau C., Lucas D.W.: Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
• Masłowski M.: Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Metody preferencji a ryzyko '07. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
• Schwager J.D.: Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 2002.
• Skouras S.: Financial Returns and Efficiency as seen by an Artificial Technical Analyst. European University Institute, Working Paper, 1998.
• Tharp V.K.: Giełda, wolność i pieniądze. WIG-Press, Warszawa 2000.
• Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003.
• Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2001.