Zastosowanie testu serii w procesie wykrywania przypadków wyłudzeń kredytów bankowych

• Autorzy: Paweł Siarka

Warianty tytułu

Application of Wald-Wolfowitz Test in the Credit Risk Management Process

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule autor skupia się na zagadnieniu analizy ryzyka kredytowego, które pojawia się w początkowej fazie życia kredytu obejmującego okres zapadalności dwóch pierwszych rat. Odnosząc się do znaczenia kontroli ryzyka wczesnych strat w kontekście procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, autor przedstawia metodę oceny owego ryzyka wraz z przykładem ilustruj ącym wykorzystanie testu serii na przykładzie instytucji finansowej wykorzystującej zintegrowany system zarządzania ryzykiem T-Risk.(abstrakt oryginalny)

EN

In the article the author focuses on the issue of credit risk which appears in the early stages of the life of loans. The author analyzes the defaults incurred during the first two installments. In addition to the description of the importance of risk control of early losses in the credit risk management process, the author presents a method of assessing this risk. He also presents a practical example of the use of the Wald-Wolfowitz test in the context of credit risk management process. This example shows the practical use of statistical tests in the process of the minimalization of the risks of early losses.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka kredytowego; Zarządzanie ryzykiem

EN

Credit risk; Credit risk analysis; Risk management

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 20 Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 415--424

Twórcy

autor

Paweł Siarka

• Institute for Financial Services

Bibliografia

• Carlos J., Cespades G., Credit Risk Modelling and Basel II, Algo Research Quarterly, Spring 2002.
• Engelmann B., Rauhmeier R., The Basel Il Risk Parameters, Springer 2006.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski L., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Mendenhall, Scheaffer, Wackerly, Mathematical Statistics with Applications, 3rd Ed., Duxbury Press, CA. 1986.
• Santomero A., Commercial Bank Risk Management: An Analysis ofthe Process, University of Pensylvania - TheWorking Papers, 1997.
• Sobehart J., Keenan S., Stein R., Benchmarking Quantitative Default Risk Models: A VaIidation Methodology, Algo Research Quarterly, march 2001.