Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej

• Autorzy: Leonard Rozenberg , Robert Rychcicki

Warianty tytułu

Improving the Efficiency of Asset Portfolio Using Hybrid Optimization

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono przykład zastosowania hybrydowej procedury optymalizacji w doborze struktury i spółek do portfela inwestycyjnego. Pokazano w ten sposób, że istnieją proste metody racjonalizacji efektywności portfela, które nie zawsze związane muszą być z analizą techniczna czy fundamentalną. Wskazano przykład zastosowania specjalnej procedury optymalizacji, który może być wykorzystywany w selekcji spółek do portfela inwestycyjnego oraz doboru jego struktury. Ponadto, na przykładach przedstawiono sposób działania opisywanego rozwiązania do analizy struktury zbioru spółek, który został poddany analizie. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper discusses an example of using hybrid optimization procedures in the selection of the structure and the assets in investment portfolio. Thus showing that there are simple ways to rationalize of the portfolio effectiveness, which do not always have to be associated with technical or fundamental analysis. Indicated an example of application specific optimization procedure that can be used in the selection of companies in the investment portfolio and the selection of its structure. Moreover, the examples shows how the described solution for the analysis of structure of a set of companies, which was analyzed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Optymalizacja; Analiza portfelowa; Wartość rynkowa; Analiza techniczna

EN

Investment portfolio; Optimalization; Portfolio analysis; Market value; Technical analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 2
• Strony: 47--55

Twórcy

autor

Leonard Rozenberg

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

autor

Robert Rychcicki

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, doktorant; BrightONE sp. z o.o. w Szczecinie

Bibliografia

• Morrison D.F.(1990), Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, PWN, Warszawa.
• Markowitz, H.M., Todd, G.P. i Sharpe, W.F., (2000); Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. -: John Wiley & Sons.
• Rozenberg, L., 2014. Symulacja i optymalizacja zjawisk finansowych w systemach gospodarczych; Metodyka wspomagania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. Szczecin: ZUT (monografia w druku).
• Twardochleb, M., Rychcicki, R. i Kaczmarek, E., 2009. Weryfikacja skuteczności predykcyjnej wybranych formacji analizy technicznej. w: Metody ilościowe w ekonomii. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, pp. 23-35.