Wycena produktu strukturyzowanego na przykładzie lokaty strukturyzowanej stabilna złotówka

• Autorzy: Monika Dyduch

Warianty tytułu

Valuation of Structured Product as an Example of Structured Deposits Stable Zloty

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy podjęto próbę wyceny produktu strukturyzowanego na przykładzie lokaty strukturyzowanej emitowanej przez mBank, której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Wycena produktu sprowadza się w tym przypadku do wyceny instrumentu bazowego, czyli do oszacowania przyszłej wartości indeksu podstawowego. Prognoza instrumentu bazowego jest wygenerowana na podstawie modelu scalającego analizę falkową i sieci neuronowe. (fragment tekstu)

EN

Structured products are one of the most flexible modern investment instruments. This type of investment is nothing but a 'packed' in a box of investment strategy, designed based on derivatives (options and to a lesser dimension swap'y), characterized by complete or partial guarantee of the invested capital, assuming the transaction until its collapse. Structured products offered on the Polish market may have various legal forms. Structured product may be offered in the form of bank deposits, certificate of deposit, life insurance, closed-end investment fund, a Luxembourg fund, bond or investment certificate. The article attempts to estimate the profit from investments in structured products on the Polish financial market. The object of study is structured deposit issued by mBank, whose index of fixing the basic rate of EUR/PLN announced by the NBP. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Produkty strukturyzowane; Instrumenty finansowe; Analiza falkowa; Sieci neuronowe; Lokata inwestycyjna

EN

Structured products; Financial instruments; Wavelet analysis; Neural networks; Investment deposit

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 76 Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
• Strony: 39--54

Twórcy

autor

Monika Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• J. Stefanowski, K. Krawiec, wykład, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
• M. Dyduch, Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010, Sympozja i Konferencje KKMU nr 5, Fundacja studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futro, Kraków 2010.
• M. Krzywda, Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, Gliwice 2010.
• M. Dyduch, Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, (w:) Modelowanie preferencji a ryzyko'10, (red.) T. Trzaskalik, Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
• Ch.M. Bishop, Neural Networks for Patterns Recognition, Oxford University Press, Shepherd 1995.