Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Opracowanie poświęcone optymalnemu podziałowi kapitału na część ryzykowną i bez ryzyka. Artykuł stanowi kontynuację prezentacji rezultatów ich dociekań umieszczonych w poprzednich numerach "Zeszytów Naukowych". (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
3--10
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
autor
- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
- Elton E., Gruber M., Nowoczesna teoria portfela i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
- Francis J., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
- Peksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i krótkookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
- Tuttle D., Latane H., Criteria for Portfolio Building, "Journal of Finance" 1967, nr 22.
- Young W., Trent R., Geometrie Mean Approximations of Individual Security and Portfolio Performance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" (1969).
- Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stop zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
- Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2005, nr 1.
- Zaremba L., Pęksyk L., Wpływ rentowności bonów skarbowych na wybór optymalnej strategii top-down w funduszach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2005, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354777