Zastosowanie metody granicznej analizy danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

The Use of Data Envelopment Analysis Method in Managing Companies'credit Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania omówione w artykule były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody. (abstrakt oryginalny)

EN

The subject of the present article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favours the suggessted approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparision of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concludede that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effective-ness is comparable or even greater than approaches implemented so far. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Skoring kredytowy; Zdolność kredytowa; Metoda DEA (analiza obwiedni danych)

EN

Credit risk; Credit scoring; Credit capacity; Data Envelopment Analysis (DEA)

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
• Strony: 473--483

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Econoimc Planning Sciences" 37, s. 103-123.
• Feruś A. (2006a), Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" nr 7, s. 44-59.
• Feruś A. (2006b), Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: red. P. Szczepankowski, Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, VIZJA PRESS, Warszawa, s. 245-253.
• Feruś A. (2006c), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: red. P. Karpuś, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263-269.
• Feruś A. (2007a), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA w: red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 225-233.
• Feruś A. (2007b), Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, w: red. W. Pluta, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław, s. 144-154.
• Feruś A. (2008a), УПPABЛІHHЯ KPEДИTHИМИ PИЗИKAМИ ПІДПPИЄМCTB ЗA ДOПOМOГOЮ МETOДУ DEA - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, w: AKTУAЛЬHІ ПPOБЛEМИ УПPABЛІHHЯ - Aktualne problemy zarządzania: Мoнoгpафiя, t. 2, Запopiжжя-Жeшув, s. 196-215.
• Feruś A. (2008b), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, w: red. B. Bernaś, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław, s. 153-160.
• Feruś A. (2012), The use of Data Envelopment Analysis method for estimate of companies' credit risk, w: red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 271, t. 1, s. 133-143.
• Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: red. A. Zeliaś, Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków, s. 119-129.
• Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia NBP", z. 103, Warszawa.
• Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
• Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia NBP", z. 192, Warszawa.
• Simak P.C. (2000), Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Entrepreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto.