Bariery optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych

• Autorzy: Jarosław Klepacki

Warianty tytułu

Barriers to Reduce the Risk of Optimization of Exchange Rate Changes Techniques External

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Identyfikowanie procesów optymalizacji ograniczenia ryzyka zmian kursu walutowego w technikach zewnętrznych, czyli z zastosowaniem instrumentów pochodnych, często wzbudza wiele wątpliwości zarówno w literaturze, jak i praktyce. Kluczem do ich wyeliminowania jest właściwe dookreślenie barier, jakie towarzyszą temu procesowi. Doskonałym warsztatem do tego typu weryfikacji i analizy jest środowisko opcji walutowych i wydarzenia, jakie im towarzyszyły na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

EN

Identify process optimization to reduce the risk of exchange rate changes often raises many questions both in literature and in practice. The key to eliminating them is relevant to clarifying the barriers that accompany this process. A great workshop for this type of verification and analysis of the environment of currency options and how the event was accompanied in recent years. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko walutowe; Strategia finansowa; Opcje; Optymalizacja

EN

Currency risk; Financial strategy; Options; Optimalization

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
• Strony: 659--668

Twórcy

autor

Jarosław Klepacki

• Społeczna Akademia Nauk

Bibliografia

• Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
• Badania ankietowe: Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro, przeprowadzone przez pracownię badawczą BD Center, listopad 2012, www.spsb.com.pl.
• Smithson C.W., Smith Jr. C.W., Sykes Wilford D. (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
• Dziawgo D. (1998), Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa.
• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
• Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
• Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, PWN, Warszawa.
• Jajuga K. (1998), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
• Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
• KNF (2009), Raport na temat toksycznych opcji walutowych, Komisja Nadzoru Finansowego.
• Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", nr 41 (6).
• Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG - Oficyna Wydawnicza.
• NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2013.
• NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2010.
• NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2007.
• NBP, Wyniki badań obrotów w kwietniu 2004 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych w Polsce, w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, kwiecień 2004.
• Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Wyd. Difin.
• Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
• Sławiński A. (2006), Rynki Finansowe, PWE, Warszawa.
• Soroczyński S., Stachowicz J. (1994), Kontrakty futures i opcje, Zakamycze s.c., Kraków.
• Finanse przedsiębiorstwa (2003), red. L. Szyszka, J. Szczepański, PWE, Warszawa.
• Taylor F. (2000), Rynki i opcje walutowe: rozwój, struktura, transakcje, Oficyna Ekonomiczna.
• Zając J. (2001), Polski Rynek Walutowy w praktyce, Liber, Warszawa.