Czasopismo
2014
|
nr 207 Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
|
26--40
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Theta Coefficient of the Barrier Options
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami barierowymi: charakterystykę instrumentu, wpływ wybranych czynników na wartość współczynnika theta. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji barierowych i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
26--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
- Dziawgo E. (2008), Opcje barierowe zarządzaniu ryzykiem [w:] Buczek S., Fierla A. (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
- Dziawgo E. (2013), Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych, CeDeWu, Warszawa.
- Hull C.J. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc.
- Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Napiórkowski A. (2002), Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
- Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
- Wilmott P. (2000), Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering, John Wiley & Sons, Chichester.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363737